Softwarelösung

Auf Basis mehrjähriger Erfahrungen von Artemis wurde eine IT-Lösung speziell für das risikoorientierte Darlehensmanagement bei Brauereien entwickelt, der Breweries Credit Portfolio Manager - kurz BCPM.

Die Programmierung der Software erfolgte unter MS Access 2003. Beispielhaft wurde der Datenaustausch von und nach MS Excel 2003 realisiert.

Zuerst noch ein paar Worte zur Problematik ...

Um das Verlustvolumen eines Kunden bestimmen zu können, werden die drei Größen Bonität, Verlusthöhe bei Ausfall (Exposure at Default, kurz: EAD), und Schadensquote (Loss given Default, kurz: LGD) bestimmt. Die Risikogröße Bonität lässt sich durch ein Ratingverfahren messen und durch eine Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default, kurz: PD) exakt quantifizieren. Die Verlustgröße bei Ausfall (EAD) ergibt sich als ausstehendes Darlehensvolumen abzüglich verwertbarer Sicherheiten.

Multipliziert man die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) mit der Verlusthöhe (EAD) und der Schadensquote (LGD), so erhält man das zu erwartende Verlustvolumen (Expected Loss, kurz: EL) jedes einzelnen Kunden.

... und dann zur Softwarelösung

	Die Stammdaten enthalten sowohl die üblichen Daten wie Anschrift,  Ansprechpartner, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail- und Internetadressen wie auch spezielle Daten wie Kundenbetreuer, -status und -art, Ertrag pro Hektoliter, Schadensquote (LGD) etc. Formular anzeigen
	Auf dem Formular Darlehensdaten werden die vertragsspezifischen Daten wie Vertragsdatum, Endfälligkeit, Darlehensvolumen, Tilgungsart und Sicherungsart etc. verwaltet. Der Tilgungsplan wird hier wahlweise in Euro oder Hektoliter verwaltet.  Formular anzeigen
	Unter Risikodaten werden Daten wie aktuelles Darlehensvolumen, Sicherungsbetrag, Tilgungs- und Ratingdatum angezeigt bzw. verwaltet. Außerdem wird die Risikoberechnung zu den Tilgungsterminen dargestellt. Hier sind u.a. das zu erwartende Verlustvolumen (EL), die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), Exposure und die Schadensquote (LGD) abzulesen. Formular anzeigen
	Das Diagramm Entwicklung EL gibt Auskunft über die Entwicklung des zu erwartenden Verlustvolumens (EL), die Verlusthöhe bei Ausfall (EAD) und die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD). Die Zeitachse für die Darstellung wird durch den hinterlegten Tilgungsplan bestimmt. Formular anzeigen
	Aus dem Diagramm Rating wird die Rating-Historie ersichtlich. Es werden alle ermittelten Ratingwerte (PD) mit dem jeweiligen Zeitpunkt angegeben. In diesem Formular können über MS Excel beispielhaft neue Werte eingegeben und in das Diagramm übernommen werden. Formular anzeigen
	Der Management Report gibt Auskunft über das Verhältnis zwischen Ertrag pro Hektoliter und Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) und das für jeden einzelnen Kunden. Als Quickinfo wird zu jedem Eintrag der Kundenname und die genauen Werte angezeigt. Dies ermöglicht, dass Ausreißer schnell identifiziert und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können. Formular anzeigen
	Die Verteilung Ausfallwahrscheinlichkeit ermöglicht den Überblick über die Verteilung der Kunden auf die verschiedenen Ratingnoten (AAA bis D). Hier ist die Anwendung der Ampelfunktion sehr schön zu sehen. Bei der Ratingnote CCC überschreitet die Anzahl der Kunden die festgelegte maximale Anzahl und wird deshalb mit einem roten Balken dargestellt. Bei grüner Darstellung der Balken befinden sich die aktuellen Werte innerhalb des Limits. Beim Klick auf einen Eintrag in der Tabelle, werden als Quickinfo alle hier enthaltenen Kunden angezeigt. Formular anzeigen
	In der 1-Jahres Migrationsmatrix Ratingnoten können die Veränderungen innerhalb der Ratingnoten gegenüber dem Vorjahr verfolgt werden. So bedeutet beispielsweise die 1 in der Rubrik BBB/A, dass sich ein Kunde von der Ratingnote BBB im Vorjahr auf A im aktuellen Jahr verbessert hat. Auch hier kommt wieder die Ampelfunktion zum Einsatz - grüner Hintergrund steht für Verbesserung, roter Hintergrund für Verschlechterung. Formular anzeigen
	Die Übersicht Top 10 mit höchster/niedrigster Ausfallwahrscheinlichkeit listet je nach Auswahl die 10 Kunden mit der höchsten bzw. der niedrigsten Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) auf. Somit ist schnell ein Überblick über die besten und die schlechtesten Kunden möglich, dies wiederum ermöglicht eine schnelle Reaktion. Formular anzeigen

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